2019年考研武汉大学金融工程复试真题回忆.doc
金工复试笔试名词解释:远期合约价值 混合证券 贝塔 处置效应简答:1,解释基差风险?如何规避基差风险?2,画图,构造蝶式价差期权。说明什么情况下用它?3,比较系统性风险和公司特定风险?证券数目增加,两种风险会有什么变化?4,一元线性回归,分数=a+b出勤数+u。(1)列出 u 中三个影响分数的因素(2)什么条件下 E(u)=0计算题:1.写出期权平价关系?用其阐释积木分析法和复制思想?2.考 capm 模型和不变增长模型。(1)求股票期望收益率;(2)求股票理论价格;(3)问股价是否高估。3.多元线性回归模型,给出参数估计值,给出标准差(1)求 t;(2)参数显著性检验。论述题:材料给出成长型股票和价值型股票的定义,特征。(1)解释什么情况下在长期价值型股票投资业绩优于成长型股票(2)说明为什么在高度有效的市场第一问的情况不会出现。