2019年武汉大学金融工程复试笔试真题.docx
新祥旭考研官网 http:/www.xxxedu.net/武汉大学考研辅导班: 2019 年武汉大学金融工程复试笔试真题一、名词解释1.远期合约价值;2.混合证券;3.贝塔 ;4.处置效应。二、简答题 1.解释基差风险?如何规避基差风险?2.画图,构造蝶式价差期权。说明什么情况下用它?3.比较系统性风险和公司特定风险?证券数目增加,两种风险会有什么变化?4.一元线性回归,分数=a+b出勤数+u。(1)列出 u 中三个影响分数的因素(2)什么条件下 E(u)=0三、计算题:1.写出期权平价关系?用其阐释积木分析法和复制思想?2.考 capm 模型和不变增长模型。(1)求股票期望收益率;(2)求股票理论价格;(3)问股价是否高估。3.多元线性回归模型,给出参数估计值,给出标准差(1)求 t;(2)参数显著性检验。新祥旭考研官网 http:/www.xxxedu.net/四、论述题:材料给出成长型股票和价值型股票的定义,特征。(1)解释什么情况下在长期价值型股票投资业绩优于成长型股票(2)说明为什么在高度有效的市场第一问的情况不会出现。