2016年复旦大学金融硕士431金融学综合考研真题(计算题部分).doc
计算题1某公司进口美国电脑,成本为 100 美元/台,30 天后付款,当前汇率一美元等于 6.5 元人民币(e=6.5),公司每台可得利润 50 美元。(1)若 300 天后即期汇率为一美元等于 6 元人民币(e=6.5),问公司利润?若 30 天后即期汇率一美元等于 7 元人民币(e=7 ),公司利润?(2)若 30 天后即期汇率为一美元等于 6 元人民币和一美元等于 6元人民币的概率各为 50%,此时有一份 e=6.7 的远期协议,问你会签这份协议吗?2某股票当前市价 10 元,3 个月后该股票价格不是 12 元就是 9 元,一份以该股票为标的的执行价格为 10 元为期 3 个月的欧式看涨期权价值为 0.8 元,计算(1)该股票风险中性的概率(2)以该股票为标的的执行价格为 11 元为期 3 个月的欧式看跌期权的价值(3)以该股票为标的的远期协议的理论远期价格