清华大学五道口金融学院金融硕士431投资学命题大纲.docx
投 资 学 1、 投 资 组 合 理 论 与 投 资 组 合 管 理风 险 与 收 益 的 度 量风 险 厌 恶 与 风 险 资 产 的 资 本 配 置优 化 风 险 投 资 组 合 与 指 数 模 型积 极 的 投 资 组 合 管 理 理 论投 资 组 合 业 绩 评 估2、 均 衡 资 本 市 场资 本 资 产 定 价 模 型无 套 利 定 价 理 论有 效 市 场 假 说证 券 收 益 的 实 证 分 析 ( 包 括 : CAPM, APT, Fama-French 三 因 子模 型 )3、 固 定 收 益 证 券债 券 的 价 格 与 收 益利 率 的 期 限 结 构利 率 风 险 管 理信 用 风 险 和 信 用 衍 生 产 品4、 期 权 、 期 货 与 其 它 衍 生 证 券期 权 定 价 理 论 和 运 用期 货 和 互 换期 权 、 期 货 和 互 换 市 场5、 金 融 中 介 、 机 构资 产 市 场 类 别 与 金 融 工 具证 券 交 易 和 监 管 机 制金 融 机 构 ( 包 括 : 共 同 基 金 、 投 资 公 司 、 对 冲 基 金 )